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Variance généralisée
La variance généralisée est une valeur scalaire qui généralise la variance pour les variables aléatoires multivariées . Elle a été introduite par Samuel S. Wilks . La variance g...
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La variance généralisée est une valeur scalaire qui généralise la variance pour les variables aléatoires multivariées . Elle a été introduite par Samuel S. Wilks .
La variance généralisée est définie comme le déterminant de la matrice de covariance ,Il est possible de démontrer qu'il est lié à la dispersion multidimensionnelle des points autour de leur moyenne.
La minimisation de la variance généralisée donne le gain du filtre de Kalman .
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